Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym. Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa Emilia Fraszka-Sobczyk
- Autor:
- Emilia Fraszka-Sobczyk
- Wydawnictwo:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Ocena:
- Stron:
- 214
- Dostępny format:
-
PDF
Czytaj fragment
Zostało Ci
na świąteczne zamówienie
opcje wysyłki »
opcje wysyłki »
Opis
książki
:
Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym. Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa
Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje wyceny opcji w uogólnionym modelu CRR - zarówno w takim, w którym logarytmy cen akcji mają niezerowy dryf, jak i w którym stopa procentowa rachunku bankowego oraz współczynnik zmienności cen akcji (volatility) zmieniają się skokowo między długimi przedziałami czasu, na jakie został podzielony okres trwania kontraktu opcyjnego.
W książce podano wzory na wycenę opcji w zaprezentowanych modelach oraz badano asymptotyki cen opcji, gdy liczba chwil zmiany składu portfela w każdym przedziale czasu dąży do nieskończoności. W konsekwencji wyprowadzono wzory będące uogólnieniami sławnej formuły Blacka-Scholesa. Dokonano również analizy wrażliwości cen opcji.
Badania wykazały, że wycena opcji kupna na indeks WIG20, w oparciu o uzyskane graniczne formuły na wycenę opcji w przedstawionych uogólnionych modelach CRR, umożliwia trafniejsze oszacowanie rynkowej ceny opcji niż formuła Blacka-Scholesa. Zaprezentowane dyskretne modele wyceny opcji wraz z ich przejściami granicznymi mogą stanowić użyteczne narzędzia do wyceny opcji na rynku kapitałowym.
Wybrane bestsellery
-
Nowatorskie spojrzenie na to, jak przyspieszające zmiany finansowe, od końca czasów gotówki po narodziny kryptowalut, zmieniają gospodarkę na lepsze i gorsze. Wydaje nam się, że doświadczyliśmy już wszystkich innowacji finansowych. Bankujemy z laptopów i kupujemy kawę za jednym machnięciem telefonu. Są to jednak małe cuda w porównaniu z zawrotną li- ePub + Mobi 64 pkt
(66,65 zł najniższa cena z 30 dni)
64.68 zł
79.00 zł (-18%) -
Ta książka jest zwięzłym wprowadzeniem do głównych zagadnień i aspektów uczenia przez wzmacnianie i algorytmów DQL. Docenią ją zarówno naukowcy, jak i praktycy poszukujący skutecznych algorytmów, przydatnych w pracy z finansami. Znajdziesz tu wiele interesujących przykładów w języku Python, zaprezentowanych w formie najciekawszych algorytmów gotowych do samodzielnego modyfikowania i testowania.- PDF + ePub + Mobi
- Druk 39 pkt
(43,45 zł najniższa cena z 30 dni)
39.50 zł
79.00 zł (-50%) -
Skorzystaj z porad zawartych w tej książce, a zwiększysz swoje szanse na odniesienie sukcesu! Autor na podstawie własnych błędów ustalił, które metody działania się sprawdzają, a które nie. Poza omówieniem podstawowych zagadnień, takich jak formacje wykresów, wskaźniki techniczne i podstawy sprawozdań finansowych, idzie o krok dalej ― udziela wskazówek dotyczących właściwego zarządzania pieniędzmi, prowadzenia dziennika, zarządzania ryzykiem, tworzenia kompletnego planu tradingowego i głównych zmian w krajobrazie inwestycyjnym.- PDF + ePub + Mobi
- Druk 44 pkt
(48,95 zł najniższa cena z 30 dni)
44.50 zł
89.00 zł (-50%) -
Bez wątpienia jest to najważniejsza rzecz, jakiej musisz się nauczyć i zrozumieć, jeśli chcesz w pełni rozwinąć swój potencjał i osiągnąć sukces, tak jak do tego zostałeś stworzony! Niezależnie od tego, czy zależy ci na umocnieniu relacji rodzinnych, poprawieniu możliwości rozwoju zawodowego, umocnieniu się w wierze, zapewnieniu sobie większej daw- ePub + Mobi 36 pkt
(36,46 zł najniższa cena z 30 dni)
36.32 zł
44.90 zł (-19%) -
"Gra mentalna na giełdzie" autorstwa Jareda Tendlera to wyjątkowy przewodnik, który zagłębia się w psychologiczne aspekty osiągania sukcesu, oferując cenne spostrzeżenia i praktyczne strategie. Tendler, doświadczony trener mentalny sportowców i inwestorów oraz zawodowy pokerzysta, prezentuje w swojej książce narzędzia, które pomagają w radzeniu sob- ePub + Mobi 43 pkt
(22,90 zł najniższa cena z 30 dni)
43.17 zł
59.00 zł (-27%) -
Czy wiesz, czym są ETF-y (z ang. exchange traded funds)? Tym akronimem, coraz popularniejszym w świecie finansów, określa się produkty, które można umieścić między tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi a akcjami. Z roku na rok rośnie grono zwolenników ETF-ów ― zarówno za granicą, jak i w Polsce. Inwestorów przekonują między innymi niskie koszty, transparentność, wyniki i coraz większy wybór funduszy, w których można ulokować środki.- PDF + ePub + Mobi
- Druk 39 pkt
(39,50 zł najniższa cena z 30 dni)
39.50 zł
79.00 zł (-50%) -
Dzięki tej książce przekonasz się, że nic, co dotyczy zarabiania, inwestowania i rozsądnego wydawania pieniędzy, już od dawna nie jest tajemnicą. Dowiesz się, jakie mity o pieniądzach wciąż funkcjonują w społeczeństwie, i zajmiesz się prawami dotyczącymi finansów. Pozwoli Ci to na zakończenie w ostateczny sposób spekulacji związanych z tą tematyką. Na kartach tej książki znajdziesz zaprezentowane w kompleksowy sposób wszystkie istotne prawdy, które dotyczą pieniędzy i bogacenia się. Jeśli przestudiujesz opisane w niej koncepcje i zaczniesz je stosować w życiu, zarówno zawodowym, jak i prywatnym, to z pewnością już wkrótce odniesiesz sukces finansowy.- PDF + ePub + Mobi
- Audiobook MP3
- Druk 24 pkt
(24,95 zł najniższa cena z 30 dni)
24.95 zł
49.90 zł (-50%) -
"Nazywam się Tom Hougaard. Mam pięćdziesiąt dwa lata. Trzydzieści lat temu wyjechałem z Danii. Chciałem handlować na rynkach finansowych i chciałem to robić w Londynie. Wyobrażałem sobie, że wiem, co jest potrzebne, by zostać traderem. Miałem licencjat z ekonomii i magisterium z bankowości i finansów. Sądziłem więc, że mam wszystko, czego potrzebuj- ePub + Mobi 40 pkt
(39,03 zł najniższa cena z 30 dni)
40.20 zł
59.00 zł (-32%) -
Opcje kupna, opcje sprzedaży, ceny wykonania, rentowność ― tu znajdziesz wyjaśnienie wszystkich kwestii, dzięki którym możesz działać i zarabiać na rynkach wzrostowych, spadkowych i płaskich. Bardziej zrównoważone, strategiczne i oczywiście dochodowe portfolio to muzyka dla Twoich uszu, prawda? Pozwól, aby ta książka stała się Twoim mentorem, który pomoże Ci wskoczyć w wir walki na arenie opcji!- PDF + ePub + Mobi
- Druk 44 pkt
(44,50 zł najniższa cena z 30 dni)
44.50 zł
89.00 zł (-50%) -
Otóż największe finansowe kłamstwo brzmi tak: pieniądze szczęścia nie dają. To zdanie, choć powtarzane do znudzenia, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Liczne badania, prowadzone w różnych częściach świata, pokazują coś zupełnie przeciwnego: poziom życiowego szczęścia wiąże się bezpośrednio z zasobami finansowymi. Dlaczego zatem wciąż sięga się po wyświechtane hasło o niemożności połączenia życiowej satysfakcji z zamożnością? Być może ludzie powtarzają ten frazes dlatego, że wolność finansowa wymaga wysiłku? A może dlatego, że prowadząca do niej droga kojarzy im się z nieprzyjemnymi wyrzeczeniami?- PDF + ePub + Mobi
- Druk 29 pkt
(29,49 zł najniższa cena z 30 dni)
29.49 zł
59.00 zł (-50%)
Szczegóły książki
- ISBN Ebooka:
- 978-83-822-0137-6, 9788382201376
- Data wydania ebooka :
-
2021-09-08
Data wydania ebooka często jest dniem wprowadzenia tytułu do sprzedaży i może nie być równoznaczna
z datą wydania książki papierowej. Dodatkowe informacje możesz znaleźć w darmowym fragmencie.
Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami sklep@ebookpoint.pl.
- Numer z katalogu:
- 168649
- Rozmiar pliku Pdf:
- 33.7MB
- Pobierz przykładowy rozdział PDF »
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - inne książki
-
KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Publikacja stanowi zwięzłe wprowadzenie do życia i twórczości jednego z największych i najbardziej znanych dramaturgów świata, przygotowane przez badacza, który poświęcił całe życie na studiowanie jego twórczości. Autor, omawiając poematy narracyjne, sonety i wszystkie sztuki Szeksp- PDF + ePub + Mobi 26 pkt
(23,72 zł najniższa cena z 30 dni)
26.66 zł
31.90 zł (-16%) -
Publikacja zawiera klasyfikację i opis dominujących typów serialowej narracji. Autor, na przykładzie pierwszych sezonów takich produkcji, jak m.in. Rodzina Soprano, Mad Men, Prawo ulicy czy Breaking Bad, analizuje powtarzalne schematy i zasady współczesnego storytellingu oraz formalne aspekty fabuł serialowych. To nie tylko teoretyczna refleksja, l(8,90 zł najniższa cena z 30 dni)
21.21 zł
24.95 zł (-15%) -
Ta książka dotyczy sztuki. Sztuki jako pełnoprawnego instrumentu poznania. W swojej oryginalnej propozycji antropologicznej Autor pokazuje twórczość ożywianą pragnieniem odkrycia rzeczywistości nieosiągalnej w poznaniu potocznym (co bodaj oczywiste), ale także w poznaniu naukowym (co budzi już niedowierzanie). Przywołując konkretne przykłady zaczer- PDF + ePub + Mobi 40 pkt
(35,72 zł najniższa cena z 30 dni)
40.72 zł
47.90 zł (-15%) -
Dziewcząt i kobiet z ADHD często się nie zauważa. Dotychczas ich problemy rzadko przedstawiano w literaturze. Ponieważ nie są hałaśliwymi i niesfornymi chłopcami, wpisującymi się w stereotypowe postrzeganie ADHD, przez długi czas pozostawały niezidentyfikowane. Stanowią grupę, która nie rzuca się w oczy i toczy samotną walkę, często pełną cierpieni- PDF + ePub + Mobi 32 pkt
(29,42 zł najniższa cena z 30 dni)
32.62 zł
39.90 zł (-18%) -
Wiedza stanowi zwięzłe wprowadzenie do teorii poznania. Autorka omawia główne zagadnienia i debaty w epistemologii, w tym problem sceptycyzmu. Czym jest wiedza? Czym różni się od przekonania? Jaki charakter powinno mieć uzasadnienie, aby było wystarczająco dobre do posiadania wiedzy? Skąd wiemy, że świat zewnętrzny istnieje naprawdę, a nie jest tyl- PDF + ePub + Mobi 27 pkt
(11,90 zł najniższa cena z 30 dni)
27.12 zł
31.90 zł (-15%) -
Książka ta nie jest ostrzeżeniem ani lamentem. To próba opisu nowej rzeczywistości, w której dominuje kultura wizerunku. Można by sądzić, że wizerunek interesuje tylko polityków i youtube'owych influenserów, jednak miliony ludzi troszczą się w każdej chwili o swój profil, także ludzie "cyfrowooporni". Kiedyś świat zachęcał do fizycznych spotkań z i- PDF + ePub + Mobi 39 pkt
(35,72 zł najniższa cena z 30 dni)
39.18 zł
47.90 zł (-18%) -
Co stanowi rdzeń edukacji w nowej kulturze świadomości? Czym jest intelektualna rzetelność? W jakim stanie świadomości chcemy umrzeć? Metzinger opowiada się za ustanowieniem nowego rodzaju kultury: kultury świadomości. Dlaczego? Ponieważ wychodzi z przeświadczenia, że zmierzamy ku samozagładzie, na którą składają się kryzys klimatyczny, eksplo- PDF + ePub + Mobi 40 pkt
(36,92 zł najniższa cena z 30 dni)
40.72 zł
49.90 zł (-18%) -
Co dzieje się w naszej sferze emocjonalnej, kiedy opłakujemy bliską osobę? Czy istnieje "właściwy" sposób przeżywania żałoby? Jak wpływa ona na to, jak postrzegamy samych siebie? Psychologia żałoby zawiera humanistyczne wyjaśnienie tego zjawiska, podkreślające szeroką gamę naszych reakcji na śmierć bliskiej osoby. W książce opisano również, w jaki- PDF + ePub + Mobi 25 pkt
(23,42 zł najniższa cena z 30 dni)
25.96 zł
31.90 zł (-19%) -
Autor zaprasza czytelnika w podróż po historii - od Augusta do Kommodusa - i spuściźnie cesarstwa rzymskiego. Ukazuje je przede wszystkim jako imperium siły stosujące mieszankę przemocy, ucisku, porządku i taktycznego użycia władzy, by zapewnić trwanie jednolitej kultury. Czytelnik dowie się nie tylko, jak powstało imperium, jak nim zarządzano, jak- PDF + ePub + Mobi
- Audiobook MP3 25 pkt
(23,42 zł najniższa cena z 30 dni)
25.96 zł
31.90 zł (-19%) -
Autor wprowadza Czytelnika w tajniki matematyki stosowanej oraz bada jej związki z matematyką czystą, nauką i inżynierią. Wyjaśnia naturę matematyki stosowanej, omawia jej wczesne osiągnięcia w fizyce i inżynierii oraz jej rozwój jako odrębnej dziedziny po II wojnie światowej. Korzystając z przykładów historycznych, bieżących zastosowań i wyzwań, p- PDF + ePub + Mobi 25 pkt
(23,42 zł najniższa cena z 30 dni)
25.66 zł
31.90 zł (-20%)
Dzięki opcji "Druk na żądanie" do sprzedaży wracają tytuły Grupy Helion, które cieszyły sie dużym zainteresowaniem, a których nakład został wyprzedany.
Dla naszych Czytelników wydrukowaliśmy dodatkową pulę egzemplarzy w technice druku cyfrowego.
Co powinieneś wiedzieć o usłudze "Druk na żądanie":
- usługa obejmuje tylko widoczną poniżej listę tytułów, którą na bieżąco aktualizujemy;
- cena książki może być wyższa od początkowej ceny detalicznej, co jest spowodowane kosztami druku cyfrowego (wyższymi niż koszty tradycyjnego druku offsetowego). Obowiązująca cena jest zawsze podawana na stronie WWW książki;
- zawartość książki wraz z dodatkami (płyta CD, DVD) odpowiada jej pierwotnemu wydaniu i jest w pełni komplementarna;
- usługa nie obejmuje książek w kolorze.
Masz pytanie o konkretny tytuł? Napisz do nas: sklep@ebookpoint.pl
Proszę wybrać ocenę!
Proszę wpisać opinię!
Książka drukowana
Oceny i opinie klientów: Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym. Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa Emilia Fraszka-Sobczyk
(0)