Facebook
    ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

    Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych (ebook)(audiobook)(audiobook)

    Ocena:
    Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
    Stron:
    200
    Druk:
    oprawa miękka
     
    PDF

    Książka

    54,90 zł 14%
    47,06 zł

    Dodaj do koszyka

    Ebook

    27,45 zł 21%
    21,76 zł

    Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

    Przenieś na półkę

    Do przechowalni

    Do przechowalni

    Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur stosowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną. W pracy przedstawiono metodę estymacji jądrowej funkcji gęstości, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wyboru parametru wygładzania. Za pomocą metod symulacyjnych analizie poddano własności parametrów wygładzania, wyznaczonych omawianymi metodami, uwzględniając zarówno liczebność próby, jak i postać funkcji jądra wykorzystywanej w estymatorze jądrowym funkcji gęstości. Zaproponowano również nową metodę wyboru parametru wygładzania, opartą na średniej harmonicznej, która ze względu na uogólnioną postać średniej charakteryzuje się uniwersalnością w zakresie stosowania tej metody. Uwzględniono przykłady zastosowania w badaniach ekonomicznych prezentowanych metod wyboru parametru wygładzania w procesie estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych.

    Zamknij

    Wybierz metodę płatności